股票的标准差计算公式就是股票的利差平方和的平均数再将这个数值开方的值。标准离差率=标准离差/期望值。股票的预期收益率是股票投资的一个重要指标。只有股票的预...
如本题所示,两个资产的预期收益率和风险根据前面所述均值和方差的公式可以计算如下: 1。股票基金 预期收益率=1/3*(-7%)+1/3*12%+1/3*28%=11% 方差=1/3[(-7%-11%)...
投资组合的预期收益是两只股票的预期收益的加权平均,投资组合的标准差比较复杂,我们还需要知道两只股票的相关系数。例如股票a的收益率为8%,股票B的收益率为12%...
1.x=a+b=xw+x(1-w)资产构成的期望收益率=ex=exw+ex(1-w)=0.1w+0.3(1-w)=0.3-0.2w 2资产构成的方差dx=dxw^2+dx(1-w)^2=0.01w^2+0.09(1-w)^2 标准差p=[0.01w^2+0.09(...
期望值=15%*40%+10%*60%=12 标准差=[40%*(12%-15%)^2+60%*(12%-10%)^2]^(1/2)=(0.4*0.0009+0.6*0.0004)^(1/2)=0.0006^(1/2)=0.0245
1、期望收益率计算公式:HPR=(期末价格 -期初价格+现金股息)/期初价格 例:A股票过去三年的收益率为3%、5%、4%,B...
投资组合的标准差计算公式为 σP=W1σ1+W2σ2。标准差σ衡量的是一组数据的整体偏离均值(发散)的程度,该结果反映...
股票,期望收益率,方差,均方差的计算公式1.期望收益率,又称为持有期收益率(HPR)指投资者持有一种理财产品或投资组合期望在下一个时期所能获得的收益率。.期望...
标准差衡量的是实际收益率与预期收益率之间的偏离程度,比如说理财产品A的预期收益率为10%,而市场上只有五个人投资该产品,他们的收益率分别为9%、-8%、19%、-1%...
下行风险标准差为6.083%,计算方式如下:比risk-free rate低的收益率:2%,-3 LPSD^2=[(2%-3%)^2+(-3%-3%)^2]/(2-1)...
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